吴建豪当年凭借着《流星花园》走红，将事业重心转移到大陆后便很少看到他在银幕前。近两年吴建豪带着妹妹姚凤凤一同参加综艺节目《极速前进3》，很多人多好奇，为什么吴建豪的妹妹为什么是姓姚，这都跟他复杂的家庭背景有关。
吴建豪的父母离异后，吴随母亲改嫁，他姐姐Wendy目前负责规划他的演艺事业，弟弟担任助理，他曾在演唱会中，让同母异父的妹妹姚凤凤(Melody)表演芭蕾。至于父亲吴家麒也再婚，有个13岁的女儿。
姚凤凤是吴建豪同母异父的妹妹，吴建豪的父母很早就离婚了，他跟着母亲来到继父家，姚凤凤是吴建豪继父的女儿，所以他们两才会不同姓。姚凤凤的五官不错很清秀，她曾参加2008亚洲小姐(香港区)比赛入围六强，夺取最佳才艺奖。
吴建豪父母离婚后又各自组建了家庭，吴建豪跟随母亲改嫁。吴建豪的父亲吴家麒曾经是一家公司的财务执行长，但好景不长1989年4月因涉嫌从事地下投资非法吸金，在起诉前潜逃美国，因而被通缉。8年前吴家麒通缉期满，父子俩曾短暂相聚。后又因用不法所得贿赂一名官员，申请绿卡，被判3年1个月徒刑，加上2000美元罚款、出狱后3年的监管期。
吴建豪的母亲曾经打着他的名号成立了美容中心，游说投资者注资，其后却向投资者声称资金已赔光，但就拒绝提交账目。后来有投资者控告吴建豪和双亲涉嫌商业诈骗及违约，对于这场风波，吴建豪表示他并不怪父母。
